PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPBC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPBC и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности SPBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.49%
3.10%
SPBC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBC:

2.08

^GSPC:

1.74

Коэф-т Сортино

SPBC:

2.72

^GSPC:

2.35

Коэф-т Омега

SPBC:

1.37

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

SPBC:

3.30

^GSPC:

2.62

Коэф-т Мартина

SPBC:

12.66

^GSPC:

10.82

Индекс Язвы

SPBC:

2.66%

^GSPC:

2.05%

Дневная вол-ть

SPBC:

16.18%

^GSPC:

12.77%

Макс. просадка

SPBC:

-33.81%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPBC:

-5.27%

^GSPC:

-4.06%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.


SPBC

С начала года

-0.19%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

7.50%

1 год

34.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-0.66%

1 месяц

-3.44%

6 месяцев

3.10%

1 год

22.14%

5 лет

12.04%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBC
Ранг риск-скорректированной доходности SPBC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPBC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.081.74
Коэффициент Сортино SPBC, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.722.35
Коэффициент Омега SPBC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.32
Коэффициент Кальмара SPBC, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.302.62
Коэффициент Мартина SPBC, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.6610.82
SPBC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.08
1.74
SPBC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPBC и ^GSPC

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.27%
-4.06%
SPBC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и ^GSPC

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.68%
4.57%
SPBC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab