Сравнение SPBC с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SPBC с ^GSPC

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC).

SPBC - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPBC или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPBC и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SPBC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SPBC

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPBC:

0.29

^GSPC:

0.21

Коэф-т Сортино

SPBC:

0.57

^GSPC:

0.43

Коэф-т Омега

SPBC:

1.08

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPBC:

0.30

^GSPC:

0.21

Коэф-т Мартина

SPBC:

1.35

^GSPC:

1.00

Индекс Язвы

SPBC:

4.74%

^GSPC:

4.00%

Дневная вол-ть

SPBC:

21.86%

^GSPC:

18.94%

Макс. просадка

SPBC:

-33.81%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPBC:

-13.37%

^GSPC:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, SPBC показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -8.09%.

SPBC

С начала года

-8.73%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-4.94%

1 год

8.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.09%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-7.75%

1 год

5.52%

5 лет

14.25%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPBC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SPBC: 0.29

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

SPBC: 0.57

^GSPC: 0.43

Коэффициент Омега

SPBC: 1.08

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

SPBC: 0.30

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

SPBC: 1.35

^GSPC: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа SPBC на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPBC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SPBC

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPBC и ^GSPC

Максимальная просадка SPBC за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPBC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SPBC

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и ^GSPC

Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что SPBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SPBC

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SPBC с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SPBC и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPBC и ^GSPC

SPBC

^GSPC

Сравнение SPBC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SPBC и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPBC и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество